Die Krise offenbart, dass wichtige Fragen übersehen worden war, und ignoriert. Die "Basler Ausschuss für Bankenaufsicht" in seiner 2008 Überprüfung der Situation vorgesehen zusätzliche Orientierung in Bereichen wie;
er Akzeptanz des Liquiditätsrisikos von Banken,
Sicherstellung der Liquidität gehalten werden,
er Zuteilung von Liquidität Kosten, Nutzen und Risiken für eine Bank-Aktivitäten,
Identifizierung und Messung aller Liquiditätsrisiken
Stresstests,
Vorsorge-pläne,
Geschäftsführer Intraday Liquiditätsrisiko und
Offenlegung als ein Mittel, um die Marktdisziplin zu fördern.
In diesem Artikel befasse ich mich mit der Führung im Februar 2008 Basler Ausschuss Dokument mit dem Titel "Liquidity Risk Management und Aufsichtsrat vorgesehen Challenges".
Dieser Leitfaden wurde in Form von siebzehn einzelnen "Grundsätze". Im Gegenzug haben diese Grundsätze in fünf große Kategorien zusammengefasst worden. Ich werde mit Kategorie und den Grundsatz oder Prinzipien, die sie jeweils nacheinander enthalten befassen.
Grundprinzip für die Leitung und Überwachung des Liquiditätsrisikos.
Diese besteht aus einem einzigen Prinzip, das im Wesentlichen Plätze in der Verantwortung des Managements von Liquiditätsrisiken direkt auf der Bank. Es gibt eine Reihe von Aktionen, die Bank zu ergreifen, um dies zu tun, wie sichergestellt wird, dass ein starker Rahmen für das Risikomanagement vorhanden ist und dass eine Bank verpflichtet ist, zu sehen, dass es ein angemessenes Maß an Liquidität unterhält zu seinen Handelspartnern Anforderungen zu erfüllen. Innerhalb der gleichen Prinzip die Bankenaufsicht sind geboten, um die Angemessenheit der einzelnen Banken Liquidität Rahmens für das Risikomanagement zu gewährleisten.
Governance des Liquiditätsrisikos
Dieser Abschnitt umfasst drei Prinzipien. Alle beziehen sich auf die Höhe des Liquiditätsrisikos, dass eine Bank bereit ist zu übernehmen. Dies beinhaltet den Aufbau einer Ebene der notwendigen Liquidität für den einzelnen Banken Geschäftsstrategie zu treffen, um die Einrichtung eines geeigneten Management-Struktur zu verwalten dieses Risiko und die Pflicht der Bank, dem Board of Directors zu überprüfen und zu genehmigen alle Fragen in Bezug auf Liquidität mindestens einmal jährlich. Das dritte Prinzip in diesem Abschnitt befasst sich mit der Notwendigkeit, Liquidität Kosten, Nutzen und Risiken in die Preisgestaltung einbezogen werden und für die Notwendigkeit, dass alle neuen Produkte im Hinblick auf das Verständnis der Wirkung sie auf und wie sie betroffen sind, genehmigt von der Bank Liquidität.
Messung und Steuerung des Liquiditätsrisikos
Dies ist das Wort "Fleisch" des Vorschlags. Es besteht aus acht einzelnen Prinzipien gemacht. Ich werde mit jedem dieser Grundsatz wiederum beschäftigen.
Die Banken müssen über ein zuverlässiges Verfahren zur Identifizierung, Messung, Überwachung und Steuerung ihrer eigenen Liquiditätsrisiko.
Die Banken müssen insgesamt aktiver Liquidität zu sehen. Dies bedeutet, dass sie ihre Forderungen zu verwalten und ihre Finanzierung in allen ihren Sparten, Währungen und juristischen Personen zur gleichen Zeit. Und sie müssen auch für die rechtlichen, regulatorischen und praktischen Grenzen zu ermöglichen, bewegen Liquidität zwischen Unternehmen der verschiedenen Einheiten, aus denen sich ihr Geschäft.
Die Banken müssen zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen und sie sollten regelmäßig testen die Fähigkeit, ausreichende Mittel aus diesen Quellen kurzfristig zu erhöhen.
Intraday (als Gegensatz zur Nacht) Liquidität muss aktiv gemanagt werden, so dass es der Bank Verpflichtungen, wie sie entstehen. Darüber hinaus muss eine Bank planen, diese unter normalen Bedingungen und angespannt zu tun.
Collateral muss auch aktiv gemanagt werden und Pflege sollten separate Vermögenswerte, die bereits gebunden sind getroffen werden-up und solche, die frei sind.
Regelmäßige Stresstests müssen unternommen werden, mit verschiedenen Szenarien. Dies ist wichtig, da sie helfen, festzustellen, ob die Bank ihre Liquidität Anforderungen und die Nutzung innerhalb des zuvor festgelegten Grenzen zu halten.
Die Bank muss über eine formelle Notfall Liquidität planen. Dies sollte auch eine klare Kompetenzabgrenzung und Eskalationsverfahren. Dieser Plan sollte auch regelmäßig überprüft werden.
Die Banken sind auch erforderlich, um einen Puffer von nicht ausgeschöpften, hohe Qualität liquiden Mitteln zu erfüllen Notsituationen aufrecht zu erhalten. Diese Vermögenswerte müssen auch frei von jeglichen Hindernissen für deren Einsatz.
Offenlegung
Es ist ein einziges Prinzip hier -, dass eine Bank sollte regelmäßig Informationen zu ermöglichen, dass die Marktteilnehmer ihre eigene Meinung über die Bank ihre Liquidität und Liquiditätsrisiko Führungsstruktur Formular anzugeben.
Die Rolle der Aufsichtsbehörden
Die letzten vier Prinzipien befassen sich mit der Rolle der Bankenaufsicht. Erstens müssen die Aufsichtsbehörden eine regelmäßige Überprüfung der Bank im Risikomanagement Struktur und ihre Liquiditätsposition zu tun. Auf dieses sollten sie bekommen zusätzliche Informationen wie interne Berichte und aktuelle Marktinformationen. Falls die Aufsichtsbehörden zu finden Probleme, die sie auch eingreifen sollte, um sicherzustellen, dass diese Probleme unverzüglich angegangen werden.
Es gibt auch eine Verpflichtung für die Aufsichtsbehörden, um mit anderen Aufsichtsbehörden und Behörden, wie die Zentralbanken, die Kommunikation sowohl innerhalb als auch über nationale Grenzen hinweg. Damit soll sichergestellt werden, dass es eine wirksame Zusammenarbeit bei der Überwachung der Liquidität des Risikomanagements. Diese Mitteilung muss regelmäßig statt in normalen Zeiten statt. In Zeiten von Stress dieser Austausch von Informationen muss angemessen zu erhöhen.
Diese Anleitung wurde für die anfängliche Trost und Kommentar veröffentlicht. In einem späteren Artikel werde ich mit einigen der "Wie", "Warum" und "befassen wird, was sie für" in Anwendung einiger dieser Prinzipien zu suchen.
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