Bank Operations Risk - Missing Point

Das Basel II-Eigenkapitalvorschriften wurden eingeführt, um Banken zu ermutigen ihre Kredit-, Markt-und operationelle Risiken zu verbessern. Unter dem neuen Accord kommt ein Risk-Based-Eigenkapitalanforderung speziell für Operational Risk. Während Kapital ist wichtig, es ist nur eine Verteidigung gegen Risiko. Es ist auch unwahrscheinlich, dass es die bevorzugte Lösung sein.

Eine Kapitalerhöhung wird nicht an sich das Risiko reduzieren, nur das Management Maßnahmen kann dieses Ziel zu erreich
Doch trotz dieser, die Werbemittel, die von vielen Technologie-Anbieter in der Frage der Basel II Operational Risk Compliance stellen trägt eine einzelne Nachricht - das Operational Risk Compliance alles über die Erbsenzählerei ist, oder, um es in ihrem Jargon setzen, "Data Mining" . Nicht ein Wort über die eigentliche Botschaft, die sich aus Basel II, sagte, - Steuerung des Risikos und nicht, nicht wiederholen, nur messen. Unbestritten Basel II ist mehr als eine Übung in der Kapitalallokation und der Verlust von Daten sammeln.

Betrachten Sie die folgende Zusammenstellung der Forderungen wird für einige der Basel II-Software jetzt auf Angebot gemacht. Es wird: (1) Identifizieren Sie die Daten für Basel II Reporting und Analyse, (2) Suchen Sie, dass Daten in operativen Systemen, die über die gesamte Bank zu verbreiten und in einigen Fällen, und diese dabei mit Daten von Dritten, (3) extrahieren und Transformation von Daten aus operativen Systemen zu einer einheitlichen Struktur für die Data Warehouse-Umgebung bereitzustellen; (4) Reinigen Sie die Daten zu erreichen, eine einheitliche und vollständige Sicht für Risiko-Berechnungen, die Berichterstattung benötigt werden, und Analyse;

Diese Leute haben den Punkt verpasst komplett. Es gibt auch ein operatives Risikomanagement-Prozess wartet umgesetzt werden müssen und niemand sagt etwas dagegen.

Und nicht nur mein Wort darauf! Die internationalen Rating-Agenturen haben deutlich gemacht, wo sie auf Operational Risk stehen und wie dieser Aspekt wird künftig Banken-Ratings auswirken. Die folgenden Zitate illustrieren den Punkt.

"Ein quantitativer Ansatz zur Operational Risk Management ist nicht die ultimative Lösung. ... von entscheidender Bedeutung ist die Umsetzung eines wirksamen qualitativen Prozess der Ermittlung, Messung, Steuerung und Kontrolle des operationellen Risikos. "

"Da das operationelle Risiko Ratings auswirken wird, Aktienkurse und organisatorische Ruf, Analysten zunehmend auch in ihrer Einschätzung der Verwaltung, ihre Strategie und die erwartete langfristige Performance des Unternehmens."

Der Versuch, alle Risiken in einer einzigen Zahl zusammenfassen oder eine Reihe von Zahlen und dann versuchen, diese nach unten zu verwalten ist der erste Impuls vieler Banken und sie sehen Technologie als die ideale Lösung. Sie schaffen ein falsches Gefühl der Sicherheit, indem sie ein Auge zugedrückt, um das eigentliche Problem - Managing Risk.